中国对外贸易与经济增长的关系研究
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摘 要：改革开放以来，我国经济指数稳步上升，对外贸易量不断增长。随着对外贸易市場的不断扩大，贸易结构也需要与时俱进。从我国现有的相关资料和数据入手，运用我国1998”2017年间进出口总额增长率、GDP增长率的统计数据，使用VAR模型分析和研究我国对外贸易与经济增长的关系，并得出相关结论。最后，在理论及模型分析的基础上，根据实证分析的结果和我国国情，提出相应的对策建议，以期强化对外贸易对我国经济增长的促进作用。
关键词：对外贸易;经济增长;VAR模型
中图分类号：F752 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2019）19-0179-03
引言
在世界经济一体化和全球化的影响下，各国间的贸易往来更加密切，所以通过研究我国对外经贸与经济增长的关系以及未来的发展，进一步了解我国对外贸易对经济增长的影响，可以制定出符合我国国情的对外贸易政策，使我国对外贸易总量持续稳定增长。
一、数据收集与模型介绍
本文实证分析所选用的变量包括中国国内生产总值增长率（GDP）、进出口总额增长率（JCK），采用的数据为1998”2017年中国年度数据，所有原始数据来源于国家统计局。
VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统，以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。当变量之间存在滞后影响，而不存在同期影响关系时，则适合建立VAR模型，因为VAR模型实际上是把当期关系隐含到了随机扰动项之中。VAR模型一般形式如下：
Yt=？琢+■？茁iYt-i+？着t
其中，E（？着t）=0，E（？着t，Yt-i）=0，i=1，2，·p。
Yt是（n×1）向量组成的同方差平稳的线性随机过程，？茁i是（n×n）的系数矩阵，Yt-i是Yt向量的i阶滞后变量，？着t是误差项，在本模型中可视为随机干扰项。
二、实证分析
1.平稳性检验。首先对数据进行平稳性检验，以避免一般宏观时间序列数据可能存在的伪回归问题。本文使用ADF单位根检验的方法来判断序列的平稳性，若原序列不平稳，通过差分计算进行调整，并进一步检验其平稳性。从表1中的结果可以看出，一阶差分后序列的P值小于0.05，表示拒绝原假设，即序列不存在单位根，也即一阶差分序列平稳。
2.基于VAR模型的分析。模型建立及...
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